Anya Polytech & Fertilizers Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年11月11日 星期三的非流动性预测
1天
230,423.60
increased by 118,994.30
1周
134,638.76
increased by 23,209.46
1个月
136,311.39
increased by 24,882.09
更新于2026年11月10日星期二 UTC 20:21
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2025年1月2日 至 2026年11月9日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 6个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3908 | 3.29*** |
| αARCH | 0.1588 | 3.15*** |
| βGARCH | 0.7379 | 7.15*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.2327 | -0.28 |
0.897
持续性6天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3908 | 3.29*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1588 | 3.15*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7379 | 7.15*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.2327 | -0.28 |
持续性:
0.897
半衰期:
6天
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