Anya Polytech & Fertilizers Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年7月13日 星期一的流动性预测
1天
26,582.15
decreased by 5,654.58
1周
42,290.74
increased by 10,054.01
1个月
48,179.33
increased by 15,942.60
更新于2026年7月11日星期六 UTC 21:24
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's liquidityLiquidity Forecast
How liquidity evolves over time参数估计
2025年1月2日 至 2026年7月10日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 16503个交易日（约65.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8263 | 4.78*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2954 | 0.25 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7045 | 0.59 |
样条系数
K=1
| γ1 | -6.6186 | -0.36 |
持续性:
1.000
半衰期:
16503天
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