Ateliers Mecaniques D Indone流动性分析（曲线流动性模型模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年11月13日 星期五的非流动性预测
1天
6,696.12
increased by 1,961.74
1周
4,465.75
decreased by 268.63
1个月
2,303.18
decreased by 2,431.20
更新于2026年11月13日星期五 UTC 22:17
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2015年12月10日 至 2026年11月6日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 231049个交易日（约916.9年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约231049天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 17.3102 | |
| αARCH | 0.0973 | |
| βGARCH | 0.9027 |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.9909 | |
| γ2 | -1.8319 | |
| γ3 | 1.1706 | |
| γ4 | -4.3719 | |
| γ5 | 6.6801 | |
| γ6 | 2.9849 | |
| γ7 | -14.1420 | |
| γ8 | 15.3341 |
1.000
持续性231049天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 17.3102 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0973 | |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9027 |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.9909 | |
| γ2 | -1.8319 | |
| γ3 | 1.1706 | |
| γ4 | -4.3719 | |
| γ5 | 6.6801 | |
| γ6 | 2.9849 | |
| γ7 | -14.1420 | |
| γ8 | 15.3341 |
持续性:
1.000
半衰期:
231049天
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