V-Lab
Alwasail Industrial Co流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月27日 星期日的非流动性预测
1天
5,795.16
increased by 461.21
1周
5,490.88
increased by 156.93
1个月
3,815.15
decreased by 1,518.80
更新于2026年9月25日星期五 UTC 21:21
参数估计
2022年1月19日 至 2026年9月24日模型洞察
在持续性为 0.996 时，非流动性冲击的半衰期为 159个交易日（约0.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约159天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0728 | 6.26*** |
| αARCH | 0.1184 | 4.59*** |
| βGARCH | 0.8772 | 28.53*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.3552 | -2.32** |
0.996
持续性159天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0728 | 6.26*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1184 | 4.59*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8772 | 28.53*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.3552 | -2.32** |
持续性:
0.996
半衰期:
159天
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