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ALL e Technologies Pvt Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月21日 星期一的非流动性预测
1天
11,542.58
decreased by 1,279.87
1周
14,202.26
increased by 1,379.81
1个月
13,010.97
increased by 188.52
更新于2026年9月19日星期六 UTC 21:30
参数估计
2022年12月21日 至 2026年9月18日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 7个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.3160 | 8.34*** |
| αARCH | 0.2132 | 6.37*** |
| βGARCH | 0.6886 | 14.58*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.4188 | 7.37*** |
0.902
持续性7天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.3160 | 8.34*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2132 | 6.37*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6886 | 14.58*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.4188 | 7.37*** |
持续性:
0.902
半衰期:
7天
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