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Afrimat Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月17日 星期四的非流动性预测
1天
5,970.17
increased by 8.71
1周
5,380.29
decreased by 581.17
1个月
4,391.09
decreased by 1,570.37
更新于2026年9月17日星期四 UTC 20:34
参数估计
2006年11月7日 至 2026年9月14日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 9个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1695 | 2.39** |
| αARCH | 0.0831 | 4.63*** |
| βGARCH | 0.8403 | 21.90*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.7967 | -1.94* |
| γ2 | 0.6268 | 1.18 |
| γ3 | -0.1315 | -0.53 |
| γ4 | 0.7390 | 2.59*** |
| γ5 | -0.6699 | -1.91* |
| γ6 | 0.5201 | 1.44 |
| γ7 | -0.8473 | -3.05*** |
| γ8 | 1.0444 | 4.74*** |
| γ9 | -0.8144 | -4.94*** |
| γ10 | 1.1387 | 6.12*** |
0.923
持续性9天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1695 | 2.39** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0831 | 4.63*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8403 | 21.90*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.7967 | -1.94* |
| γ2 | 0.6268 | 1.18 |
| γ3 | -0.1315 | -0.53 |
| γ4 | 0.7390 | 2.59*** |
| γ5 | -0.6699 | -1.91* |
| γ6 | 0.5201 | 1.44 |
| γ7 | -0.8473 | -3.05*** |
| γ8 | 1.0444 | 4.74*** |
| γ9 | -0.8144 | -4.94*** |
| γ10 | 1.1387 | 6.12*** |
持续性:
0.923
半衰期:
9天
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