Aedas Homes SA流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月23日 星期五的非流动性预测
1天
211,824.00
decreased by 4,993.60
1周
251,535.36
increased by 34,717.76
1个月
144,235.56
decreased by 72,582.04
更新于2026年10月23日星期五 UTC 20:35
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2017年10月20日 至 2026年10月16日模型洞察
在持续性为 0.995 时，非流动性冲击的半衰期为 149个交易日（约0.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约149天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1576 | 5.21*** |
| αARCH | 0.1242 | 6.24*** |
| βGARCH | 0.8712 | 41.13*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0588 | -2.09** |
0.995
持续性149天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1576 | 5.21*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1242 | 6.24*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8712 | 41.13*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0588 | -2.09** |
持续性:
0.995
半衰期:
149天
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