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ACS TECHNOLOGIES Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月1日 星期四的非流动性预测
1天
14,038.02
increased by 9,503.24
1周
4,684.97
increased by 150.19
1个月
2,642.34
decreased by 1,892.44
更新于2026年10月1日星期四 UTC 20:33
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2012年4月24日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3237 | 1.34 |
| αARCH | 0.4814 | 2.87*** |
| βGARCH | 0.3702 | 4.06*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 5.9847 | 1.72* |
| γ2 | -16.2448 | -3.08*** |
| γ3 | 19.6025 | 3.22*** |
| γ4 | -17.2815 | -2.04** |
| γ5 | 7.9537 | 1.09 |
| γ6 | 10.5347 | 2.03** |
| γ7 | -32.1358 | -7.57*** |
| γ8 | 42.4025 | 11.69*** |
| γ9 | -37.3526 | -6.32*** |
0.852
持续性4天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3237 | 1.34 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4814 | 2.87*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3702 | 4.06*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 5.9847 | 1.72* |
| γ2 | -16.2448 | -3.08*** |
| γ3 | 19.6025 | 3.22*** |
| γ4 | -17.2815 | -2.04** |
| γ5 | 7.9537 | 1.09 |
| γ6 | 10.5347 | 2.03** |
| γ7 | -32.1358 | -7.57*** |
| γ8 | 42.4025 | 11.69*** |
| γ9 | -37.3526 | -6.32*** |
持续性:
0.852
半衰期:
4天
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