V-Lab
Attock Cement Pakistan Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月7日 星期三的非流动性预测
1天
12,735.60
decreased by 6,651.80
1周
7,625.15
decreased by 11,762.25
1个月
2,576.17
decreased by 16,811.23
更新于2026年10月7日星期三 UTC 20:22
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2003年10月16日 至 2026年10月2日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 1447个交易日（约5.7年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约1447天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.1106 | 2.27** |
| αARCH | 0.3527 | 8.28*** |
| βGARCH | 0.6468 | 15.16*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -1.8014 | -4.76*** |
| γ2 | 2.5983 | 4.90*** |
| γ3 | -0.7596 | -2.60*** |
| γ4 | -0.5551 | -2.31** |
| γ5 | 1.1001 | 5.26*** |
| γ6 | -0.9659 | -4.87*** |
| γ7 | 0.4308 | 2.76*** |
| γ8 | 0.3209 | 2.26** |
| γ9 | -1.1537 | -6.74*** |
| γ10 | 1.8357 | 5.58*** |
1.000
持续性1447天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.1106 | 2.27** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3527 | 8.28*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6468 | 15.16*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -1.8014 | -4.76*** |
| γ2 | 2.5983 | 4.90*** |
| γ3 | -0.7596 | -2.60*** |
| γ4 | -0.5551 | -2.31** |
| γ5 | 1.1001 | 5.26*** |
| γ6 | -0.9659 | -4.87*** |
| γ7 | 0.4308 | 2.76*** |
| γ8 | 0.3209 | 2.26** |
| γ9 | -1.1537 | -6.74*** |
| γ10 | 1.8357 | 5.58*** |
持续性:
1.000
半衰期:
1447天
Attock Cement Pakistan Ltd其他分析
国际股票的其他曲线流动性模型分析