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Servair Abidjan流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月21日 星期一的非流动性预测
1天
1,366.35
increased by 43.72
1周
1,382.76
increased by 60.13
1个月
1,692.16
increased by 369.53
更新于2026年9月19日星期六 UTC 22:19
参数估计
2012年1月31日 至 2026年9月18日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 38个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8453 | 3.38*** |
| αARCH | 0.0229 | 2.67*** |
| βGARCH | 0.9590 | 45.56*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.5555 | -0.85 |
| γ2 | 0.6391 | 0.66 |
| γ3 | 1.2257 | 2.09** |
| γ4 | -2.5539 | -4.41*** |
| γ5 | 1.5860 | 2.30** |
| γ6 | -0.2269 | -0.21 |
| γ7 | -1.0705 | -0.69 |
| γ8 | 1.5333 | 1.08 |
| γ9 | -1.3465 | -1.03 |
0.982
持续性38天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8453 | 3.38*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0229 | 2.67*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9590 | 45.56*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.5555 | -0.85 |
| γ2 | 0.6391 | 0.66 |
| γ3 | 1.2257 | 2.09** |
| γ4 | -2.5539 | -4.41*** |
| γ5 | 1.5860 | 2.30** |
| γ6 | -0.2269 | -0.21 |
| γ7 | -1.0705 | -0.69 |
| γ8 | 1.5333 | 1.08 |
| γ9 | -1.3465 | -1.03 |
持续性:
0.982
半衰期:
38天
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