湄公河水产股份公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年11月9日 星期一的非流动性预测
1天
11,853.50
increased by 7,836.46
1周
5,678.43
increased by 1,661.39
1个月
3,709.47
decreased by 307.57
更新于2026年11月8日星期日 UTC 04:10
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2009年9月25日 至 2026年11月6日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 77016个交易日（约305.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约77016天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.1498 | 0.00 |
| αARCH | 0.2246 | 0.00 |
| βGARCH | 0.7754 | 0.00 |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.0114 | 0.00 |
| γ2 | -0.7905 | 0.00 |
| γ3 | 1.1117 | 0.01 |
| γ4 | -0.5774 | 0.00 |
| γ5 | 0.0383 | 0.00 |
| γ6 | 0.6970 | 0.00 |
| γ7 | -2.9408 | -0.01 |
| γ8 | 6.2714 | 0.01 |
| γ9 | -5.9804 | -0.08 |
| γ10 | 3.6208 | 0.01 |
1.000
持续性77016天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.1498 | 0.00 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2246 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7754 | 0.00 |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.0114 | 0.00 |
| γ2 | -0.7905 | 0.00 |
| γ3 | 1.1117 | 0.01 |
| γ4 | -0.5774 | 0.00 |
| γ5 | 0.0383 | 0.00 |
| γ6 | 0.6970 | 0.00 |
| γ7 | -2.9408 | -0.01 |
| γ8 | 6.2714 | 0.01 |
| γ9 | -5.9804 | -0.08 |
| γ10 | 3.6208 | 0.01 |
持续性:
1.000
半衰期:
77016天
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