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日邦产业有限公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月17日 星期四的非流动性预测
1天
10,674.29
increased by 4,805.93
1周
4,295.81
decreased by 1,572.55
1个月
2,327.26
decreased by 3,541.10
更新于2026年9月17日星期四 UTC 20:01
参数估计
1994年8月10日 至 2026年9月14日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 46个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1780 | 4.19*** |
| αARCH | 0.1730 | 12.70*** |
| βGARCH | 0.8119 | 65.33*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.1357 | 1.77* |
| γ2 | -0.4286 | -3.67*** |
| γ3 | 0.6086 | 8.40*** |
| γ4 | -0.4605 | -5.73*** |
| γ5 | 0.0048 | 0.05 |
| γ6 | 0.3307 | 3.54*** |
| γ7 | -0.2266 | -2.55** |
| γ8 | -0.0191 | -0.22 |
0.985
持续性46天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1780 | 4.19*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1730 | 12.70*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8119 | 65.33*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.1357 | 1.77* |
| γ2 | -0.4286 | -3.67*** |
| γ3 | 0.6086 | 8.40*** |
| γ4 | -0.4605 | -5.73*** |
| γ5 | 0.0048 | 0.05 |
| γ6 | 0.3307 | 3.54*** |
| γ7 | -0.2266 | -2.55** |
| γ8 | -0.0191 | -0.22 |
持续性:
0.985
半衰期:
46天
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