Eiwa Corp流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年11月11日 星期三的非流动性预测
1天
6,497.78
increased by 2,401.11
1周
4,206.47
increased by 109.80
1个月
3,469.83
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更新于2026年11月11日星期三 UTC 20:29
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
1993年10月19日 至 2026年11月6日模型洞察
在持续性为 0.999 时，非流动性冲击的半衰期为 589个交易日（约2.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约589天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2594 | 2.51** |
| αARCH | 0.1111 | 13.42*** |
| βGARCH | 0.8877 | 106.14*** |
样条系数
K=5
| γ1 | -0.1740 | -2.88*** |
| γ2 | 0.2609 | 3.11*** |
| γ3 | -0.2477 | -4.05*** |
| γ4 | 0.3681 | 4.83*** |
| γ5 | -0.3778 | -4.17*** |
0.999
持续性589天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2594 | 2.51** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1111 | 13.42*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8877 | 106.14*** |
样条系数
K=5
| γ1 | -0.1740 | -2.88*** |
| γ2 | 0.2609 | 3.11*** |
| γ3 | -0.2477 | -4.05*** |
| γ4 | 0.3681 | 4.83*** |
| γ5 | -0.3778 | -4.17*** |
持续性:
0.999
半衰期:
589天
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