V-Lab
Forval Telecom Inc流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月7日 星期三的非流动性预测
1天
7,320.18
increased by 788.23
1周
7,101.21
increased by 569.26
1个月
5,548.01
decreased by 983.94
更新于2026年10月7日星期三 UTC 19:38
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2001年3月23日 至 2026年10月2日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 6729个交易日（约26.7年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约6729天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1213 | 4.74*** |
| αARCH | 0.1421 | 14.52*** |
| βGARCH | 0.8578 | 87.40*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0095 | -2.88*** |
1.000
持续性6729天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1213 | 4.74*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1421 | 14.52*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8578 | 87.40*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0095 | -2.88*** |
持续性:
1.000
半衰期:
6729天
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