V-Lab
Sugimura Warehouse Co Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月24日 星期四的非流动性预测
1天
2,875.33
decreased by 189.26
1周
2,969.96
decreased by 94.63
1个月
3,923.75
increased by 859.16
更新于2026年9月19日星期六 UTC 23:33
参数估计
1999年1月29日 至 2026年9月18日模型洞察
在持续性为 0.994 时，非流动性冲击的半衰期为 115个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约115天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.2008 | 5.36*** |
| αARCH | 0.1033 | 10.48*** |
| βGARCH | 0.8907 | 96.03*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.0981 | -5.35*** |
| γ2 | 0.2425 | 6.26*** |
0.994
持续性115天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.2008 | 5.36*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1033 | 10.48*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8907 | 96.03*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.0981 | -5.35*** |
| γ2 | 0.2425 | 6.26*** |
持续性:
0.994
半衰期:
115天
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