Sugimura Warehouse Co Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月13日 星期二的非流动性预测
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1个月
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更新于2026年10月10日星期六 UTC 23:45
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
1999年1月29日 至 2026年10月9日模型洞察
在持续性为 0.997 时，非流动性冲击的半衰期为 224个交易日（约0.9年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约224天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4899 | 3.47*** |
| αARCH | 0.1011 | 10.61*** |
| βGARCH | 0.8958 | 94.21*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.2005 | -4.56*** |
| γ2 | 0.2977 | 4.43*** |
| γ3 | -0.0573 | -0.69 |
0.997
持续性224天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4899 | 3.47*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1011 | 10.61*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8958 | 94.21*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.2005 | -4.56*** |
| γ2 | 0.2977 | 4.43*** |
| γ3 | -0.0573 | -0.69 |
持续性:
0.997
半衰期:
224天
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