V-Lab
Yamashita Health Care Holdin流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月15日 星期二的非流动性预测
1天
3,119.18
decreased by 445.37
1周
4,065.97
increased by 501.42
1个月
7,593.02
increased by 4,028.47
更新于2026年9月16日星期三 UTC 23:05
参数估计
2006年2月23日 至 2026年9月14日模型洞察
在持续性为 0.993 时，非流动性冲击的半衰期为 103个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约103天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9165 | 5.05*** |
| αARCH | 0.1715 | 13.63*** |
| βGARCH | 0.8218 | 64.78*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.1330 | -5.90*** |
| γ2 | 0.1916 | 5.39*** |
| γ3 | -0.0367 | -1.11 |
0.993
持续性103天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9165 | 5.05*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1715 | 13.63*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8218 | 64.78*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.1330 | -5.90*** |
| γ2 | 0.1916 | 5.39*** |
| γ3 | -0.0367 | -1.11 |
持续性:
0.993
半衰期:
103天
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