V-Lab
DIGITALIFT Inc流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月30日 星期三的非流动性预测
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更新于2026年9月30日星期三 UTC 20:10
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2021年9月28日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.994 时，非流动性冲击的半衰期为 116个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约116天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8218 | 4.25*** |
| αARCH | 0.1920 | 10.02*** |
| βGARCH | 0.8020 | 39.42*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.2746 | -2.74*** |
0.994
持续性116天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8218 | 4.25*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1920 | 10.02*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8020 | 39.42*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.2746 | -2.74*** |
持续性:
0.994
半衰期:
116天
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