Saikaya Department Store Co流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月20日 星期二的非流动性预测
1天
12,916.03
increased by 12,045.40
1周
3,250.28
increased by 2,379.65
1个月
1,430.83
increased by 560.20
更新于2026年10月20日星期二 UTC 20:35
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
1992年10月13日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 32个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1505 | 3.70*** |
| αARCH | 0.1310 | 10.84*** |
| βGARCH | 0.8472 | 57.05*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.3792 | -3.93*** |
| γ2 | 0.4963 | 3.53*** |
| γ3 | -0.1654 | -1.49 |
| γ4 | 0.0097 | 0.08 |
| γ5 | 0.2792 | 2.36** |
| γ6 | -0.4570 | -4.91*** |
| γ7 | 0.2496 | 3.12*** |
| γ8 | -0.1503 | -1.30 |
0.978
持续性32天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1505 | 3.70*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1310 | 10.84*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8472 | 57.05*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.3792 | -3.93*** |
| γ2 | 0.4963 | 3.53*** |
| γ3 | -0.1654 | -1.49 |
| γ4 | 0.0097 | 0.08 |
| γ5 | 0.2792 | 2.36** |
| γ6 | -0.4570 | -4.91*** |
| γ7 | 0.2496 | 3.12*** |
| γ8 | -0.1503 | -1.30 |
持续性:
0.978
半衰期:
32天
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