Lapine Co Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年11月5日 星期四的非流动性预测
1天
4,021.70
decreased by 722.34
1周
4,765.68
increased by 21.64
1个月
5,036.31
increased by 292.27
更新于2026年11月5日星期四 UTC 20:58
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
1992年10月8日 至 2026年11月2日模型洞察
在持续性为 0.994 时，非流动性冲击的半衰期为 112个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约112天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4631 | 3.42*** |
| αARCH | 0.1753 | 14.87*** |
| βGARCH | 0.8186 | 75.30*** |
样条系数
K=7
| γ1 | 0.0616 | 1.00 |
| γ2 | -0.2825 | -3.45*** |
| γ3 | 0.5226 | 12.49*** |
| γ4 | -0.5717 | -12.27*** |
| γ5 | 0.4577 | 7.99*** |
| γ6 | -0.2516 | -4.38*** |
| γ7 | -0.0300 | -0.31 |
0.994
持续性112天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4631 | 3.42*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1753 | 14.87*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8186 | 75.30*** |
样条系数
K=7
| γ1 | 0.0616 | 1.00 |
| γ2 | -0.2825 | -3.45*** |
| γ3 | 0.5226 | 12.49*** |
| γ4 | -0.5717 | -12.27*** |
| γ5 | 0.4577 | 7.99*** |
| γ6 | -0.2516 | -4.38*** |
| γ7 | -0.0300 | -0.31 |
持续性:
0.994
半衰期:
112天
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