Printnet Inc流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月23日 星期五的非流动性预测
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更新于2026年10月23日星期五 UTC 19:55
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2018年10月18日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 44个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1063 | 4.84*** |
| αARCH | 0.1634 | 6.64*** |
| βGARCH | 0.8209 | 37.08*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0720 | -1.78* |
0.984
持续性44天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1063 | 4.84*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1634 | 6.64*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8209 | 37.08*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0720 | -1.78* |
持续性:
0.984
半衰期:
44天
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