HUSHAN AUTOPARTS INC流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月29日 星期四的非流动性预测
1天
34,520.04
increased by 30,000.82
1周
14,446.27
increased by 9,927.05
1个月
7,640.93
increased by 3,121.71
更新于2026年10月30日星期五 UTC 00:20
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2024年3月27日 至 2026年10月27日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 24个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.5860 | 0.78 |
| αARCH | 0.9721 | 11.65*** |
| βGARCH | 0.0000 | 0.00 |
样条系数
K=4
| γ1 | -8.9022 | -2.62*** |
| γ2 | 14.4072 | 2.93*** |
| γ3 | -8.5470 | -2.94*** |
| γ4 | 5.8043 | 1.88* |
0.972
持续性24天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.5860 | 0.78 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.9721 | 11.65*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0000 | 0.00 |
样条系数
K=4
| γ1 | -8.9022 | -2.62*** |
| γ2 | 14.4072 | 2.93*** |
| γ3 | -8.5470 | -2.94*** |
| γ4 | 5.8043 | 1.88* |
持续性:
0.972
半衰期:
24天
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