Ai Partners Financial Inc流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月9日 星期五的非流动性预测
1天
5,207.35
decreased by 477.42
1周
5,483.16
decreased by 201.61
1个月
7,055.14
increased by 1,370.37
更新于2026年10月9日星期五 UTC 22:22
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2021年6月23日 至 2026年10月2日模型洞察
在持续性为 0.995 时，非流动性冲击的半衰期为 151个交易日（约0.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约151天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7701 | 2.34** |
| αARCH | 0.1207 | 6.19*** |
| βGARCH | 0.8747 | 42.82*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.1953 | -2.17** |
0.995
持续性151天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7701 | 2.34** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1207 | 6.19*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8747 | 42.82*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.1953 | -2.17** |
持续性:
0.995
半衰期:
151天
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