V-Lab
Pell Bio-Med Technology Co L流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月21日 星期一的非流动性预测
1天
132.14
decreased by 37.92
1周
167.15
decreased by 2.91
1个月
149.13
decreased by 20.93
更新于2026年9月20日星期日 UTC 02:52
参数估计
2024年3月8日 至 2026年9月18日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8958 | 4.35*** |
| αARCH | 0.3068 | 3.12*** |
| βGARCH | 0.5136 | 4.17*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -3.8436 | -4.46*** |
| γ2 | 6.2658 | 4.55*** |
0.820
持续性4天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8958 | 4.35*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3068 | 3.12*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5136 | 4.17*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -3.8436 | -4.46*** |
| γ2 | 6.2658 | 4.55*** |
持续性:
0.820
半衰期:
4天
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