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虎门科技股份有限公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月22日 星期二的非流动性预测
1天
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1周
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1个月
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更新于2026年9月22日星期二 UTC 20:54
参数估计
2021年5月10日 至 2026年9月18日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 16个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 15.0018 | 2.90*** |
| αARCH | 0.3850 | 8.02*** |
| βGARCH | 0.5733 | 11.13*** |
样条系数
K=7
| γ1 | 13.5726 | 1.72* |
| γ2 | -52.9021 | -3.11*** |
| γ3 | 97.1545 | 4.93*** |
| γ4 | -86.4722 | -5.84*** |
| γ5 | 35.1526 | 6.40*** |
| γ6 | -9.6005 | -3.89*** |
| γ7 | 6.9170 | 1.60 |
0.958
持续性16天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 15.0018 | 2.90*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3850 | 8.02*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5733 | 11.13*** |
样条系数
K=7
| γ1 | 13.5726 | 1.72* |
| γ2 | -52.9021 | -3.11*** |
| γ3 | 97.1545 | 4.93*** |
| γ4 | -86.4722 | -5.84*** |
| γ5 | 35.1526 | 6.40*** |
| γ6 | -9.6005 | -3.89*** |
| γ7 | 6.9170 | 1.60 |
持续性:
0.958
半衰期:
16天
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