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脑动极光医疗科技有限公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月5日 星期一的非流动性预测
1天
13,662.17
increased by 8,492.90
1周
8,388.18
increased by 3,218.91
1个月
4,207.48
decreased by 961.79
更新于2026年10月3日星期六 UTC 19:34
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2025年1月8日 至 2026年10月2日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 36个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1033 | 5.17*** |
| αARCH | 0.3044 | 6.14*** |
| βGARCH | 0.6765 | 14.77*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 1.5824 | 1.37 |
0.981
持续性36天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1033 | 5.17*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3044 | 6.14*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6765 | 14.77*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 1.5824 | 1.37 |
持续性:
0.981
半衰期:
36天
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