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东亚阀门工程株式会社流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月11日 星期五的非流动性预测
1天
502.67
decreased by 80.66
1周
487.15
decreased by 96.18
1个月
422.96
decreased by 160.37
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:22
参数估计
2000年3月28日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 36个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4882 | 4.97*** |
| αARCH | 0.1595 | 11.97*** |
| βGARCH | 0.8216 | 58.63*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.7830 | -6.99*** |
| γ2 | 1.1023 | 6.12*** |
| γ3 | -0.1354 | -1.04 |
| γ4 | -0.3330 | -2.98*** |
| γ5 | 0.1919 | 1.57 |
| γ6 | -0.1805 | -1.40 |
| γ7 | 0.2991 | 2.47** |
| γ8 | -0.5606 | -4.06*** |
0.981
持续性36天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4882 | 4.97*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1595 | 11.97*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8216 | 58.63*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.7830 | -6.99*** |
| γ2 | 1.1023 | 6.12*** |
| γ3 | -0.1354 | -1.04 |
| γ4 | -0.3330 | -2.98*** |
| γ5 | 0.1919 | 1.57 |
| γ6 | -0.1805 | -1.40 |
| γ7 | 0.2991 | 2.47** |
| γ8 | -0.5606 | -4.06*** |
持续性:
0.981
半衰期:
36天
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