石英股份流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年7月13日 星期一的流动性预测
1天
32.72
decreased by 6.90
1周
32.91
decreased by 6.71
1个月
24.24
decreased by 15.38
更新于2026年7月11日星期六 UTC 18:57
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's liquidityLiquidity Forecast
How liquidity evolves over time参数估计
2014年10月31日 至 2026年7月10日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 7个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8198 | 5.05*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2877 | 7.69*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6234 | 25.79*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.0858 | -4.90*** |
| γ2 | 0.1354 | 5.25*** |
持续性:
0.911
半衰期:
7天
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