V-Lab
Roche Bobois SA流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月25日 星期五的非流动性预测
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1周
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1个月
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更新于2026年9月25日星期五 UTC 20:02
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2021年4月28日 至 2026年9月24日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3670 | 2.66*** |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.0000 | 0.00 |
样条系数
K=1
| γ1 | 16.2737 | 1.54 |
0.000
持续性-
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3670 | 2.66*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0000 | 0.00 |
样条系数
K=1
| γ1 | 16.2737 | 1.54 |
持续性:
0.000
半衰期:
-
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