Nippon Shindo Co Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年10月19日 星期一的非流动性预测
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更新于2026年10月17日星期六 UTC 23:56
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
1992年10月6日 至 2026年10月16日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 115524个交易日（约458.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约115524天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8892 | 0.29 |
| αARCH | 0.1524 | 0.01 |
| βGARCH | 0.8476 | 0.05 |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.2291 | 0.00 |
| γ2 | 0.0172 | 0.00 |
| γ3 | 0.5324 | 0.04 |
| γ4 | -0.5950 | -0.11 |
| γ5 | 0.5078 | 0.44 |
| γ6 | -0.4196 | -0.13 |
1.000
持续性115524天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8892 | 0.29 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1524 | 0.01 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8476 | 0.05 |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.2291 | 0.00 |
| γ2 | 0.0172 | 0.00 |
| γ3 | 0.5324 | 0.04 |
| γ4 | -0.5950 | -0.11 |
| γ5 | 0.5078 | 0.44 |
| γ6 | -0.4196 | -0.13 |
持续性:
1.000
半衰期:
115524天
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