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Prodelight Co Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月17日 星期四的非流动性预测
1天
11,168.29
increased by 4,702.42
1周
8,148.88
increased by 1,683.01
1个月
5,646.27
decreased by 819.60
更新于2026年9月17日星期四 UTC 19:49
参数估计
2023年6月28日 至 2026年9月14日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 23个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0840 | 6.13*** |
| αARCH | 0.2185 | 7.23*** |
| βGARCH | 0.7513 | 26.16*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.1113 | 0.64 |
0.970
持续性23天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0840 | 6.13*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2185 | 7.23*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7513 | 26.16*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.1113 | 0.64 |
持续性:
0.970
半衰期:
23天
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