东北特殊钢有限公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年7月13日 星期一的流动性预测
1天
948.85
decreased by 18.79
1周
1,026.40
increased by 58.76
1个月
1,557.56
increased by 589.92
更新于2026年7月11日星期六 UTC 22:43
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's liquidityLiquidity Forecast
How liquidity evolves over time参数估计
1995年1月20日 至 2026年7月10日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 66个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.5307 | 3.73*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1146 | 8.36*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8750 | 61.08*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.3122 | -3.38*** |
| γ2 | 0.6214 | 4.68*** |
| γ3 | -0.6796 | -7.99*** |
| γ4 | 0.7059 | 6.90*** |
| γ5 | -0.4895 | -4.18*** |
| γ6 | 0.1678 | 1.08 |
持续性:
0.990
半衰期:
66天
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