Poper Co Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月19日 星期一的非流动性预测
1天
4,946.34
decreased by 434.13
1周
5,381.39
increased by 0.92
1个月
6,253.09
increased by 872.62
更新于2026年10月17日星期六 UTC 22:48
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2022年11月15日 至 2026年10月16日模型洞察
在持续性为 0.993 时，非流动性冲击的半衰期为 97个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约97天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9504 | 5.77*** |
| αARCH | 0.1183 | 6.27*** |
| βGARCH | 0.8746 | 47.06*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.1253 | -0.52 |
0.993
持续性97天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9504 | 5.77*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1183 | 6.27*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8746 | 47.06*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.1253 | -0.52 |
持续性:
0.993
半衰期:
97天
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