三星科技流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月8日 星期四的非流动性预测
1天
8,804.38
increased by 4,763.41
1周
4,837.12
increased by 796.15
1个月
3,533.34
decreased by 507.63
更新于2026年10月8日星期四 UTC 20:51
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2001年9月10日 至 2026年10月2日模型洞察
在持续性为 0.994 时，非流动性冲击的半衰期为 112个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约112天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1094 | 3.70*** |
| αARCH | 0.1745 | 14.33*** |
| βGARCH | 0.8194 | 71.40*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.0633 | -3.58*** |
| γ2 | 0.1040 | 4.36*** |
| γ3 | -0.0574 | -3.22*** |
0.994
持续性112天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1094 | 3.70*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1745 | 14.33*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8194 | 71.40*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.0633 | -3.58*** |
| γ2 | 0.1040 | 4.36*** |
| γ3 | -0.0574 | -3.22*** |
持续性:
0.994
半衰期:
112天
三星科技其他分析
国际股票的其他曲线流动性模型分析