Isamu涂料株式会社流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年11月5日 星期四的非流动性预测
1天
3,115.53
decreased by 282.49
1周
3,473.75
increased by 75.73
1个月
4,785.33
increased by 1,387.31
更新于2026年11月5日星期四 UTC 20:48
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
1992年10月2日 至 2026年11月2日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 34个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0017 | 6.95*** |
| αARCH | 0.0834 | 7.81*** |
| βGARCH | 0.8963 | 59.34*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0156 | -4.74*** |
0.980
持续性34天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0017 | 6.95*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0834 | 7.81*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8963 | 59.34*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0156 | -4.74*** |
持续性:
0.980
半衰期:
34天
Isamu涂料株式会社其他分析
国际股票的其他曲线流动性模型分析