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Seiryo Electric Corp流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月29日 星期二的非流动性预测
1天
4,232.67
decreased by 209.11
1周
4,458.61
increased by 16.83
1个月
4,410.05
decreased by 31.73
更新于2026年9月29日星期二 UTC 19:41
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2002年3月4日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 19个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.9405 | 6.44*** |
| αARCH | 0.1070 | 8.80*** |
| βGARCH | 0.8580 | 54.57*** |
样条系数
K=5
| γ1 | 0.1926 | 4.33*** |
| γ2 | -0.3663 | -5.00*** |
| γ3 | 0.3711 | 6.22*** |
| γ4 | -0.2964 | -4.88*** |
| γ5 | -0.0645 | -0.74 |
0.965
持续性19天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.9405 | 6.44*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1070 | 8.80*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8580 | 54.57*** |
样条系数
K=5
| γ1 | 0.1926 | 4.33*** |
| γ2 | -0.3663 | -5.00*** |
| γ3 | 0.3711 | 6.22*** |
| γ4 | -0.2964 | -4.88*** |
| γ5 | -0.0645 | -0.74 |
持续性:
0.965
半衰期:
19天
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