Uluru Co Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年11月9日 星期一的非流动性预测
1天
7,922.47
decreased by 467.52
1周
8,836.87
increased by 446.88
1个月
5,967.82
decreased by 2,422.17
更新于2026年11月7日星期六 UTC 23:26
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2017年3月16日 至 2026年11月6日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 8个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3651 | 2.96*** |
| αARCH | 0.1504 | 5.89*** |
| βGARCH | 0.7669 | 14.85*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.9623 | 0.75 |
| γ2 | -1.6720 | -0.83 |
| γ3 | -0.0103 | -0.01 |
| γ4 | 2.6756 | 4.20*** |
| γ5 | -5.2176 | -6.29*** |
| γ6 | 6.7428 | 8.69*** |
| γ7 | -5.6441 | -9.79*** |
| γ8 | 3.7680 | 5.28*** |
0.917
持续性8天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3651 | 2.96*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1504 | 5.89*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7669 | 14.85*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.9623 | 0.75 |
| γ2 | -1.6720 | -0.83 |
| γ3 | -0.0103 | -0.01 |
| γ4 | 2.6756 | 4.20*** |
| γ5 | -5.2176 | -6.29*** |
| γ6 | 6.7428 | 8.69*** |
| γ7 | -5.6441 | -9.79*** |
| γ8 | 3.7680 | 5.28*** |
持续性:
0.917
半衰期:
8天
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