Raccoon控股公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年11月11日 星期三的非流动性预测
1天
280.60
decreased by 37.64
1周
281.23
decreased by 37.01
1个月
200.61
decreased by 117.63
更新于2026年11月11日星期三 UTC 20:07
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2006年4月10日 至 2026年11月6日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 2484个交易日（约9.9年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约2484天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8880 | 5.95*** |
| αARCH | 0.1723 | 19.14*** |
| βGARCH | 0.8274 | 91.83*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0095 | 1.78* |
1.000
持续性2484天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8880 | 5.95*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1723 | 19.14*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8274 | 91.83*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0095 | 1.78* |
持续性:
1.000
半衰期:
2484天
Raccoon控股公司其他分析
国际股票的其他曲线流动性模型分析