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Raccoon控股公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月11日 星期五的非流动性预测
1天
210.58
decreased by 12.49
1周
196.54
decreased by 26.53
1个月
173.29
decreased by 49.78
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:58
参数估计
2006年4月10日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 2493个交易日（约9.9年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约2493天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8862 | 5.94*** |
| αARCH | 0.1720 | 19.12*** |
| βGARCH | 0.8277 | 91.87*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0084 | 1.49 |
1.000
持续性2493天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8862 | 5.94*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1720 | 19.12*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8277 | 91.87*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0084 | 1.49 |
持续性:
1.000
半衰期:
2493天
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