Raccoon控股公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年7月13日 星期一的流动性预测
1天
175.20
increased by 0.49
1周
199.75
increased by 25.04
1个月
166.18
decreased by 8.53
更新于2026年7月11日星期六 UTC 22:52
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's liquidityLiquidity Forecast
How liquidity evolves over time参数估计
2006年4月10日 至 2026年7月10日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 2493个交易日（约9.9年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8852 | 5.93*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1724 | 19.09*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8273 | 91.51*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0080 | 1.39 |
持续性:
1.000
半衰期:
2493天
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