V-Lab
Shinobu Foods Products Co Lt流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月1日 星期四的非流动性预测
1天
5,521.74
decreased by 333.79
1周
5,125.72
decreased by 729.81
1个月
4,197.74
decreased by 1,657.79
更新于2026年10月1日星期四 UTC 20:59
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
1994年8月8日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 20个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9837 | 3.83*** |
| αARCH | 0.1411 | 12.76*** |
| βGARCH | 0.8251 | 60.94*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.0756 | 1.18 |
| γ2 | -0.2991 | -3.39*** |
| γ3 | 0.4633 | 9.23*** |
| γ4 | -0.4099 | -7.86*** |
| γ5 | 0.2135 | 3.35*** |
| γ6 | -0.0054 | -0.09 |
| γ7 | -0.0949 | -1.82* |
| γ8 | 0.1679 | 1.97** |
0.966
持续性20天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9837 | 3.83*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1411 | 12.76*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8251 | 60.94*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.0756 | 1.18 |
| γ2 | -0.2991 | -3.39*** |
| γ3 | 0.4633 | 9.23*** |
| γ4 | -0.4099 | -7.86*** |
| γ5 | 0.2135 | 3.35*** |
| γ6 | -0.0054 | -0.09 |
| γ7 | -0.0949 | -1.82* |
| γ8 | 0.1679 | 1.97** |
持续性:
0.966
半衰期:
20天
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