nms控股株式会社流动性分析（曲线流动性模型模型）
不活跃
最后记录值（2026年8月28日 星期五）：
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更新于2026年9月2日星期三 UTC 17:10
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2007年10月25日 至 2026年8月27日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 30个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6341 | 3.20*** |
| αARCH | 0.2596 | 15.68*** |
| βGARCH | 0.7173 | 34.34*** |
样条系数
K=7
| γ1 | -1.3905 | -8.07*** |
| γ2 | 1.9699 | 5.94*** |
| γ3 | -0.8871 | -2.94*** |
| γ4 | 0.6591 | 2.98*** |
| γ5 | -0.5175 | -3.22*** |
| γ6 | 0.1989 | 1.39 |
| γ7 | 0.2595 | 0.93 |
0.977
持续性30天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6341 | 3.20*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2596 | 15.68*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7173 | 34.34*** |
样条系数
K=7
| γ1 | -1.3905 | -8.07*** |
| γ2 | 1.9699 | 5.94*** |
| γ3 | -0.8871 | -2.94*** |
| γ4 | 0.6591 | 2.98*** |
| γ5 | -0.5175 | -3.22*** |
| γ6 | 0.1989 | 1.39 |
| γ7 | 0.2595 | 0.93 |
持续性:
0.977
半衰期:
30天
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