Manabi-aid Co Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月19日 星期一的非流动性预测
1天
18,017.29
increased by 2,124.98
1周
17,091.84
increased by 1,199.53
1个月
20,406.76
increased by 4,514.45
更新于2026年10月17日星期六 UTC 23:24
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2024年5月28日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1931 | 4.67*** |
| αARCH | 0.2881 | 3.46*** |
| βGARCH | 0.3650 | 2.75*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -7.1813 | -6.12*** |
| γ2 | 11.5334 | 6.44*** |
| γ3 | -8.8735 | -4.32*** |
0.653
持续性2天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1931 | 4.67*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2881 | 3.46*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3650 | 2.75*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -7.1813 | -6.12*** |
| γ2 | 11.5334 | 6.44*** |
| γ3 | -8.8735 | -4.32*** |
持续性:
0.653
半衰期:
2天
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