Hokkaidenko Corp流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月21日 星期三的非流动性预测
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更新于2026年10月21日星期三 UTC 19:23
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
1993年10月29日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 19个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2859 | 2.64*** |
| αARCH | 0.0553 | 4.98*** |
| βGARCH | 0.9091 | 51.61*** |
样条系数
K=5
| γ1 | -0.3238 | -3.49*** |
| γ2 | 0.3334 | 2.83*** |
| γ3 | 0.0899 | 1.82* |
| γ4 | -0.2801 | -5.91*** |
| γ5 | 0.2185 | 3.08*** |
0.964
持续性19天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2859 | 2.64*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0553 | 4.98*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9091 | 51.61*** |
样条系数
K=5
| γ1 | -0.3238 | -3.49*** |
| γ2 | 0.3334 | 2.83*** |
| γ3 | 0.0899 | 1.82* |
| γ4 | -0.2801 | -5.91*** |
| γ5 | 0.2185 | 3.08*** |
持续性:
0.964
半衰期:
19天
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