天机控股有限公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年7月13日 星期一的流动性预测
1天
68,798.60
decreased by 17,017.21
1周
65,091.36
decreased by 20,724.45
1个月
66,206.29
decreased by 19,609.52
更新于2026年7月11日星期六 UTC 21:00
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's liquidityLiquidity Forecast
How liquidity evolves over time参数估计
2013年12月3日 至 2026年7月10日模型洞察
在持续性为 0.999 时，非流动性冲击的半衰期为 502个交易日（约2.0年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3343 | 4.82*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2166 | 6.53*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7820 | 23.09*** |
样条系数
K=7
| γ1 | 0.3704 | 0.20 |
| γ2 | -3.1044 | -1.13 |
| γ3 | 8.4109 | 4.01*** |
| γ4 | -10.1239 | -5.97*** |
| γ5 | 6.2874 | 6.73*** |
| γ6 | -3.8572 | -4.79*** |
| γ7 | 4.0411 | 2.66*** |
持续性:
0.999
半衰期:
502天
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