Ubion Co Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月26日 星期一的非流动性预测
1天
7,549.26
increased by 2,486.17
1周
4,432.14
decreased by 630.95
1个月
2,816.70
decreased by 2,246.39
更新于2026年10月25日星期日 UTC 07:02
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2017年4月5日 至 2026年10月23日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 31个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.3041 | 2.38** |
| αARCH | 0.1127 | 5.37*** |
| βGARCH | 0.8654 | 35.60*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 5.4102 | 2.20** |
| γ2 | -8.4298 | -2.15** |
| γ3 | 2.2802 | 0.88 |
| γ4 | 3.5197 | 1.18 |
| γ5 | -13.1010 | -2.63*** |
| γ6 | 24.3780 | 4.77*** |
| γ7 | -19.3440 | -5.07*** |
| γ8 | 5.3833 | 1.41 |
| γ9 | 2.9351 | 0.89 |
0.978
持续性31天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.3041 | 2.38** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1127 | 5.37*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8654 | 35.60*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 5.4102 | 2.20** |
| γ2 | -8.4298 | -2.15** |
| γ3 | 2.2802 | 0.88 |
| γ4 | 3.5197 | 1.18 |
| γ5 | -13.1010 | -2.63*** |
| γ6 | 24.3780 | 4.77*** |
| γ7 | -19.3440 | -5.07*** |
| γ8 | 5.3833 | 1.41 |
| γ9 | 2.9351 | 0.89 |
持续性:
0.978
半衰期:
31天
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