Castec Korea Co Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月15日 星期四的非流动性预测
1天
14,676.31
decreased by 886.16
1周
15,883.37
increased by 320.90
1个月
25,464.76
increased by 9,902.29
更新于2026年10月15日星期四 UTC 20:34
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2014年5月27日 至 2026年10月8日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 4780个交易日（约19.0年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约4780天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9740 | 5.84*** |
| αARCH | 0.1915 | 11.79*** |
| βGARCH | 0.8084 | 49.98*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.3656 | -1.87* |
| γ2 | 1.0150 | 1.99** |
1.000
持续性4780天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9740 | 5.84*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1915 | 11.79*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8084 | 49.98*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.3656 | -1.87* |
| γ2 | 1.0150 | 1.99** |
持续性:
1.000
半衰期:
4780天
Castec Korea Co Ltd其他分析
国际股票的其他曲线流动性模型分析