Daewon San Up Co Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年7月13日 星期一的流动性预测
1天
174.75
increased by 28.97
1周
140.83
decreased by 4.95
1个月
143.76
decreased by 2.02
更新于2026年7月12日星期日 UTC 00:23
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's liquidityLiquidity Forecast
How liquidity evolves over time参数估计
2007年10月16日 至 2026年7月10日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 138629个交易日（约550.1年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7298 | 0.20 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1410 | 0.03 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8590 | 0.21 |
样条系数
K=4
| γ1 | -0.5001 | -0.01 |
| γ2 | 0.6805 | 0.01 |
| γ3 | -0.2884 | -0.02 |
| γ4 | 0.2246 | 0.02 |
持续性:
1.000
半衰期:
138629天
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