国电投绿色能源股份有限公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月12日 星期一的非流动性预测
1天
66.93
decreased by 9.09
1周
71.47
decreased by 4.55
1个月
62.70
decreased by 13.32
更新于2026年10月10日星期六 UTC 19:41
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2002年9月26日 至 2026年10月9日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 13个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4264 | 3.66*** |
| αARCH | 0.2126 | 13.68*** |
| βGARCH | 0.7359 | 27.86*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.2746 | 0.78 |
| γ2 | -0.6616 | -1.14 |
| γ3 | 0.7125 | 2.10** |
| γ4 | -0.6437 | -4.25*** |
| γ5 | 0.6619 | 6.76*** |
| γ6 | -0.6768 | -5.53*** |
| γ7 | 0.5874 | 5.50*** |
| γ8 | -0.4423 | -3.80*** |
0.948
持续性13天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4264 | 3.66*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2126 | 13.68*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7359 | 27.86*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.2746 | 0.78 |
| γ2 | -0.6616 | -1.14 |
| γ3 | 0.7125 | 2.10** |
| γ4 | -0.6437 | -4.25*** |
| γ5 | 0.6619 | 6.76*** |
| γ6 | -0.6768 | -5.53*** |
| γ7 | 0.5874 | 5.50*** |
| γ8 | -0.4423 | -3.80*** |
持续性:
0.948
半衰期:
13天
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