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TD Q Canadian Dividend ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
11.99%
decreased by 0.72%
1周
12.08%
decreased by 0.63%
1个月
12.34%
decreased by 0.37%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:19
参数估计
2019年11月26日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 15个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9051 | 5.12*** |
| αARCH | 0.1621 | 5.07*** |
| βGARCH | 0.7924 | 24.65*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0051 | 0.71 |
0.955
持续性15天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9051 | 5.12*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1621 | 5.07*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7924 | 24.65*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0051 | 0.71 |
持续性:
0.955
半衰期:
15天
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