V-Lab
TD Q Canadian Dividend ETF乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
11.89%
increased by 0.23%
1周
12.58%
increased by 0.92%
1个月
14.36%
increased by 2.70%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:18
参数估计
2019年11月26日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 13个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约13天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为13天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0650 | 1.20 |
| αARCH | 0.2311 | 3.05*** |
| βGARCH | 0.7158 | 12.93*** |
0.947
持续性13天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0650 | 1.20 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2311 | 3.05*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7158 | 12.93*** |
持续性:
0.947
半衰期:
13天
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