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TD Q Canadian Dividend ETF非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
12.18%
decreased by 0.42%
1周
12.70%
increased by 0.10%
1个月
14.08%
increased by 1.48%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:18
参数估计
2019年11月26日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加152%。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大152%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0585 | 3.14*** |
| αARCH | 0.1768 | 4.25*** |
| βGARCH | 0.7615 | 15.34*** |
| γ杠杆 | 0.2275 | 3.43*** |
| δ幂 | 1.9926 | 4.15*** |
0.947
持续性13天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0585 | 3.14*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1768 | 4.25*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7615 | 15.34*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2275 | 3.43*** |
δ 幂 变换幂次 | 1.9926 | 4.15*** |
持续性:
0.947
半衰期:
13天
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