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Tingo集团股份有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
1,895.13%
decreased by 622.46%
1周
1,810.53%
decreased by 707.06%
1个月
1,697.31%
decreased by 820.28%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 09:09
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2004年6月28日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3557 | 1.85* |
| αARCH | 0.3112 | 3.43*** |
| βGARCH | 0.4774 | 5.61*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 3.5902 | 4.87*** |
| γ2 | -4.5499 | -4.41*** |
| γ3 | 1.4848 | 2.48** |
| γ4 | -0.8373 | -1.62 |
| γ5 | 0.2580 | 0.46 |
| γ6 | -0.1936 | -0.40 |
| γ7 | 1.7664 | 3.92*** |
| γ8 | -2.6154 | -4.33*** |
| γ9 | 0.9942 | 1.91* |
0.789
持续性3天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3557 | 1.85* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3112 | 3.43*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4774 | 5.61*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 3.5902 | 4.87*** |
| γ2 | -4.5499 | -4.41*** |
| γ3 | 1.4848 | 2.48** |
| γ4 | -0.8373 | -1.62 |
| γ5 | 0.2580 | 0.46 |
| γ6 | -0.1936 | -0.40 |
| γ7 | 1.7664 | 3.92*** |
| γ8 | -2.6154 | -4.33*** |
| γ9 | 0.9942 | 1.91* |
持续性:
0.789
半衰期:
3天
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