Tingo集团股份有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月21日 星期三的波动率预测
1天
5,388.34%
increased by 991.58%
1周
5,398.60%
increased by 1,001.84%
1个月
5,439.12%
increased by 1,042.36%
更新于2026年10月21日星期三 UTC 09:12
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2004年6月28日 至 2026年10月19日模型洞察
在持续性为 0.999 时，波动率冲击的半衰期为 553个交易日（约2.2年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约553天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6637 | 2.78*** |
| αARCH | 0.1874 | 5.05*** |
| βGARCH | 0.8113 | 19.92*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.9305 | 0.35 |
| γ2 | -1.4223 | -0.44 |
| γ3 | 0.8726 | 0.77 |
| γ4 | -0.7535 | -1.00 |
| γ5 | 0.3274 | 0.50 |
| γ6 | -0.1083 | -0.16 |
| γ7 | 1.8244 | 2.74*** |
| γ8 | -3.1847 | -3.21*** |
| γ9 | 1.6363 | 1.62 |
0.999
持续性553天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6637 | 2.78*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1874 | 5.05*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8113 | 19.92*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.9305 | 0.35 |
| γ2 | -1.4223 | -0.44 |
| γ3 | 0.8726 | 0.77 |
| γ4 | -0.7535 | -1.00 |
| γ5 | 0.3274 | 0.50 |
| γ6 | -0.1083 | -0.16 |
| γ7 | 1.8244 | 2.74*** |
| γ8 | -3.1847 | -3.21*** |
| γ9 | 1.6363 | 1.62 |
持续性:
0.999
半衰期:
553天
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