Ocugen股份有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月26日 星期一的波动率预测
1天
83.93%
increased by 12.63%
1周
86.67%
increased by 15.37%
1个月
90.03%
increased by 18.73%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 21:40
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2014年12月3日 至 2026年10月23日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5907 | 3.88*** |
| αARCH | 0.2216 | 4.49*** |
| βGARCH | 0.5681 | 7.76*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.1301 | -0.20 |
| γ2 | -0.7056 | -0.70 |
| γ3 | 2.8946 | 3.67*** |
| γ4 | -3.8981 | -4.60*** |
| γ5 | 2.6369 | 3.01*** |
| γ6 | -1.7082 | -2.16** |
| γ7 | 1.7357 | 2.01** |
| γ8 | -1.2529 | -1.74* |
| γ9 | 0.7517 | 1.13 |
| γ10 | -0.4325 | -0.91 |
0.790
持续性3天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5907 | 3.88*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2216 | 4.49*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5681 | 7.76*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.1301 | -0.20 |
| γ2 | -0.7056 | -0.70 |
| γ3 | 2.8946 | 3.67*** |
| γ4 | -3.8981 | -4.60*** |
| γ5 | 2.6369 | 3.01*** |
| γ6 | -1.7082 | -2.16** |
| γ7 | 1.7357 | 2.01** |
| γ8 | -1.2529 | -1.74* |
| γ9 | 0.7517 | 1.13 |
| γ10 | -0.4325 | -0.91 |
持续性:
0.790
半衰期:
3天
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